The Blue Room est le troisième et dernier EP a sortir avant leur premier album Parachutes. C'est aussi leur premier disque a être publié par leur nouveau label, Parlophone. Il fut produit par Chris Allison et Nicki Rosetti. The Blue Room a été enregistré aux Sync City Studios et Orinico Studios de Londres. La version de Don't Panic présente sur ce disque est différente de celle de Parachutes. Au départ, 5000 exemplaires de ce disque étaient disponibles.  Mais après une réédition deux ans plus tard, The Blue Room EP fut plus largement à disposition des fans. Tracklist: 1. Bigger Stronger 2. Don't Panic 3. See You Soon 4. High Speed 5. Such A Rush